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Programas de Treinamento

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Programas de Treinamento
ALM EM BANCOS
Liquidez, Precificação, Banking Book e Funding Gap

Objetivos:

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​A unidade ALM – Assets and Liabilities Management – tem um papel essencial e estratégico na gestão das finanças bancárias. Além de ser um dos temas mais desafiadores para os administradores dos bancos, configura-se como a unidade central no gerenciamento da estrutura de seus ativos integrado com passivos.

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O escopo do programa consiste na interação de quatro tópicos: i) a gestão de liquidez, desde a montagem de posição, riscos de liquidez até cenários de projeções; ii) metodologia de precificação interna do funding para ativos de créditos; iii) gestão das posições e riscos de taxa de juros no banking book; e iv) estrutura patrimonial do Usos e Fontes, bem como a dinâmica do comitê de ativos e passivos (ALCO). A atividade de ALM (banking book) não deve ser confundida com a atividade de Tesouraria (trading book) em bancos.

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Carga horária: 15 horas - aulas on-line

ALM em bancos

Programa

1. Visão Geral ALM e Estrutura do Usos & Fontes

  1. Atribuições do ALM

  2. Usos & Fontes: Visão do Balanço Gerencial (balance sheet management)

  3. Modelo de Intermediação dos Recursos e Precificação (FTP) no ALM

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2. Gerenciamento da Liquidez e Reserva Bancária

  1. Fluxos Financeiros no Mercado Financeiro

  2. Sistema de Pagamentos Brasileiro e Reserva Bancária

  3. Depósitos Compulsórios: Exigibilidades e Cumprimentos

  4. Montagem da Posição/Movimentação de Liquidez

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3. Apuração da Margem nos Ativos de Crédito

  1. Macro-fluxo da Precificação Interna do Funding no ALM

  2. Apuração da Margem Financeira de Spread no Comercial

  3. O Risco de Taxa de Juros no Banking Book

  4. Apuração Margem Financeira nos Livros ALM e Pool CDI

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4. Precificação do Funding e Taxa de Transferência (FTP)

  1. Funding Mercado Renda Fixa Local e Externo

  2. Funding Core Deposits

  3. Funding Capital Líquido em Caixa

  4. Montagem da Posição dos Usos e Fontes

  5. Precificação da Taxa de Transferência de Funding (FTP)

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5. Gerenciamento das Posições, Resultados no Banking Book

  1. Montagem da estrutura de Posições do Banking Book

  2. Gerenciamento da Posição e Sensibilidade no Banking Book

  3. Gerenciamento de Resultados (P&L) no Banking Book

  4. Gerenciamento de limites no Banking Book

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6. Comitê de Gestão dos Ativos e Passivos (ALCO)

  1. Objetivos e Responsabilidades do ALCO

  2. Metodologia de Liquidez Target e Liquidez Mínima

  3. Processo de Projeção da Liquidez

  4. Considerações finais​

©2023 por Arco W.

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